Риск в экономике - это что такое? Понятие, виды и оценка рисков в экономике

Практически любая деловая активность связана с риском. Риск - это показатель состояний или событий, которые могут привести к убыткам. Он пропорционален вероятности возникновения этого события и сумме убытков, которые он может причинить.

Передовые условия жизни человека характеризуются неизменным повышением размера информации, возрастающей трудностью отношений как в социальной системе, так и с окружающей средой. Одновременно процессы глобализации, научно-технического развития ускоряются, а объемы потребления природных ресурсов растут. Это значит, что больше и больше причин оказывают влияние на характер и направление людской работы, а также непредсказуемость этого воздействия увеличивается. В итоге уровень неопределенности развития постоянно вырастает, все сложнее предсказывать показатели, формулировать цели и реализовывать деятельность для их достижения. Все это значит, что особенное внимание следует уделять вопросам исследования рисков.

Концепция риска

Вам будет интересно:Риск в экономике - это что такое? Понятие, виды и оценка рисков в экономике

Доктрина риска является базовой для теории развития и деятельности различных систем. Из-за огромного количества причин абсолютно точное прогнозирование итогов и состояний становится неосуществимым. Это значит, что всегда есть вероятность разных сценариев, которые в действительности являются источником для риска.

Вам будет интересно:Масоны: история возникновения, особенности, символика

На базе обобщения разных формулировок можно представить следующее определение: риск - это неопределенность в процессе достижения цели, вероятность возникновения потерь, недостижения намеченных планов.

В широком смысле неопределенность свойственна всем областям, даже если они конкретно не оказывают влияние на деятельность человека. Но на базе определений можно осознать, что категория риска связана не только с вероятностным ходом событий, но и с отношением ценности человека к действительности. В данном случае речь идет не только о неопределенности, но и о вероятных потерях, так как человека не тревожит возможность того либо другого действия, если подразумеваемый итог не касается его интересов. Потому в критериях господства финансовых ценностей риск трактуется в основном как атрибут промышленных и общественно-финансовых отношений. В связи с чем обычно употребляется понятие финансового риска.

Причины возникновения риска

Есть три главных группы причин:

• неполнота и неопределенность информации о наружной и внутренней среде (фактор времени играет большую роль: чем позднее рассчитывается решение, тем больше возможностей для разных неожиданных событий, как следствие - тем выше риск);
• ограниченная способность принимать и обрабатывать информацию лицом, ответственным за принятие решений в системе управления в целом;
• случайные либо целенаправленные влияния наружных сил и объектов окружающей среды, препятствующих достижению задач.

Вам будет интересно:Профессия брокер: где учиться?

В итоге неважно, какая финансовая деятельность в той либо другой степени находится под влиянием риска. В современной экономике все чаще признается, что процесс управления деятельностью в основном представляет из себя процесс управления рисками и выбор решения состоит в поиске рационального уровня их.

Неопределенность

В основе понятия риска лежит концепция неопределенности. Под ней понимают отсутствие либо недостаток информации о каком-то явлении, процессе.

Разница между неопределенностью и риском в экономике заключается в том, что в первом случае вероятность наступления результатов решения невозможно определить. Во втором случае вероятность будущего сценария вполне возможно определить.

Риски в экономике

Его степень в экономике – это возможность появления негативных последствий при взаимодействии таких элементов как:

• неуверенность в достижении итоговых целей;
• вероятность результата;
• возможность отклонения от намеченной цели;
• возможная вероятность потерь от выбранной альтернативы.

Каждый из этих элементов может проявляться как отдельно, так и в сочетании с остальными.

Основные черты экономического риска в экономике следующие:

Объект риска в экономике – это экономическая система, эффективность функционирования которой неизвестна.

Субъект риска – это физлицо или юрлицо, которое имеет разрешение на принятие решений по поводу объекта.

Признаки риска в экономике – это набор следующих характеристик:

• денежное выражение потерь и количественное их измерение;
• нежелательность появления убытков;
• непредсказуемость результата сценария;
• вероятность возникновения негативных сценариев.

Основные виды

Типы рисков в экономике – это группы, которые могут быть установлены по критериям ущерба в денежном эквиваленте.

В таблице представлены основные возможные классификации их в экономике по критериям.

Цифровая экономика и понятие риска

Развитие цифровой экономики вызывает некоторые проблемы, связанные с онлайн-угрозами. Резвый рост числа компьютерных преступлений в совокупности с утечкой информации наносит существенный вред, а это означает, что производители должны вкладывать в информационную безопасность большие средства для устранения данных рисков.

Специалисты оценивают сумму вреда от рисков цифровой экономики лишь от одного происшествия, которое связано с информационной безопасностью, в размере от 1,6 миллиона рублей (для сектора небольших и средних компаний) до 11 млн рублей (для больших российских компаний). Государственная экономика ведет борьбу с недостатком профессионалов по кибербезопасности, решение которой должно взять на себя правительство.

Значимые утраты в бизнесе в последние несколько лет соединены с распространением программ-шпионов, проникающих в компьютер и кодирующих важные данные. Некоторые из угроз и рисков, которые создаются цифровой экономикой, оказывают влияние на развитие рынка труда и соединены с задачей большого увольнения служащих. Обширная автоматизация промышленных действий в сочетании со стандартизацией главных операций может удачно заменить работу человека на робота. В текущее время роботы решают ряд технических задач в сберегательном банке, к примеру, решение о выдаче займов физическим лицам.

Характеристика рисков при исследовании национальной экономики

Риски национальной экономики – макроэкономические. К ним могут быть отнесены те типы, которые ощущаются основной частью населения страны.

Среди них можно выделить:

• прекращение существования макроэкономической системы;
• формирование диспропорций в отраслях;
• отрицательные изменения в национальной экономике;
• риски процесса глобализации.

В современных кризисных условиях чрезвычайно необходимыми являются меры, которые принимаются правительством России для поддержания финансовой активности в государстве.

Изменения, происходящие в экономике Российской Федерации на современном этапе, делают высочайший рисковый фон для любой финансовой работы.

Современный кризис в мировой экономике охватил все сферы жизнедеятельности российского общества и страны, что вызвало появление и повышение рисков различных типов, в том числе макроуровня. Они влияют на продуктивность работы хозяйствующих субъектов и уровень развития экономики и социального сектора страны в общем.

Характерные риски российской национальной экономики на сегодня:

• отсутствие денежных средств и замедление инвестиционных процессов;
• отток капитала;
• снижение кредитования;
• банковский сектор.

Методы оценки рисков

Менеджеры могут влиять на создание ценностей для владельцев бизнеса посредством надлежащего управления рисками. Главная задача - определить, какие виды их будут более прибыльными для предприятия. Концепции управления рисками меняются относительно динамично. Особенно это относится к компаниям, работающим на рынках разных стран. Методы, наиболее часто используемые при оценке рисков, оперировали до недавнего времени экономическим и финансовым анализом. Однако отклонения от ожидаемых значений все чаще применяются для их измерения. Самые популярные методы оценки рисков в экономике на сегодня:

• анализ отклонений показателей доходности;
• ценовых отклонений;
• уровня безопасности - на основе расчета вероятности падения нормы доходности ниже предполагаемого уровня;
• анализ уровня стремления основан на расчете вероятности достижения предполагаемой нормы прибыли;
• Value at Risk - мера, с помощью которой рыночная стоимость актива или портфеля активов может уменьшаться при определенных допущениях, в указанное время и с определенной вероятностью.

Расчет VAR

Величина риска (VaR) является наиболее часто используемым методом измерения риска. VaR широко используется банками, страховыми компаниями и предприятиями, занимающимися международной торговлей. Этот метод позволяет измерять риск в определенный момент и предоставляет соответствующую информацию при принятии решений. VaR - это мера, созданная в ходе разработки системы измерения рисков в JP Morgan в начале 1990-х годов. Она состояла в измерении рисков во всех подразделениях организации и преобразовании их в одну величину. Эта мера была основана на анализе отклонений доходов от данных финансовых инструментов и их зависимостей. После публикации системы RiskMetrics компанией JP Morgan VaR стал широко используемой мерой в управлении рисками не только в финансовых учреждениях. Термин Value at Risk может означать следующее:

• максимальная сумма средств, которую предприятие может потерять в определенный момент времени с определенной вероятностью;
• набор статистических и математических процедур, позволяющих рассчитать сумму риска;
• набор процедур, используемых для комплексной оценки опасностей;
• VaR как инструмент его измерения для управления рисками.

Вам будет интересно:Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, проспект Стачек, 30): проходные баллы, бюджетные места

Несмотря на относительно высокую точность этого метода, его ограничением является то, что он использует данные прошлых событий для оценки будущих. С этим допущением большие изменения на рынке (например, изменения цен) могут привести к гораздо большим потерям, чем предполагается на основе VaR.

Методика анализа рисков в экономике

Среди основных их компонентов в экономике можно выделить:

Среди основных методов анализа можно выделить:

• индуктивный - начинается с определения угрожающих факторов и предвидит риски, связанные с ними;
• дедуктивный - определение причин угроз.

Большинство анализов проводятся с использованием индукционных методов.

Их можно классифицировать следующим образом:

Дедуктивные методы представлены следующими вариантами:

Заключение

Риск в экономике - это определенная вероятность возникновения убытков или недополучения прибыли в отличии от ожидаемого результата. Основная его черта: опасность и неудача.

Рисковая ситуация возникает при стечении трех обстоятельств:

• вероятность неопределенности;
• осуществление выбора вариантов прогноза;
• возможность оценки будущего выбранного варианта либо альтернативы.

Рыночная экономика и риск в настоящее время являются тесно взаимосвязанными понятиями. Рыночные тенденции сегодня тесно связаны с ситуацией неопределенности, которая, в свою очередь, подразумевает риск.

Рынок - это финансовая среда, в какой сотрудничество покупателей и продавцов относительно замедленное. Чтобы брать и продавать продукты и услуги, операторы без помощи других принимают решения о приобретении и продаже, устанавливают цены, объемы покупок, типы операций и т. д. Необходимо платить за финансовую свободу. Равная экономическая свобода субъектов рынка порождает экономический риск.

Источник